美元/日元外汇期权隐含波动率周五下滑

周五东京汇市，美元/日元外汇期权隐含波动率走低，因隔夜美国数据显示，美国3季度经济实现2008年2季度以来首次增长，且超出市场预期。积极数据提振市场风险偏好情绪，减弱对冲需求。

    一日本交易商表示，美国3季度国内生产总值(GDP)数据提振市场情绪，并增强市场对接下来将公布的美国经济数据的信心。因此，投资者减少对美元/日元汇价在本周大幅下挫的担忧情绪。

    周五将公布的重要数据为美国9月份个人支出数据，将于北京时间20:30公布，此前经济学家预计为下滑0.5%，交易员认为若数据好于预期，美元/日元汇价将突破92.00，外汇期权隐含波动率会进一步走低。

    北京时间10:30，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为12.90%/13.60%，周四为13.35%/14.05%；纽约汇市周四为13.30%/14.00%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.95%/10.95%，周四为10.65%/11.65%；纽约汇市周四为10.05%/11.05%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.35%/14.35%，周四为12.95%/14.95%；纽约汇市周四为12.65%/14.65%。

    东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.50%/14.10%；周四为13.85%/14.45%。

    上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

    在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.45%，周四东京汇市为1.10%/1.75%。

发布日期：2009-10-30