周三(3月3日)东京汇市，因美元持续低迷走势提振对冲美元下跌风险期权，美元/日元外汇期权隐含波动率走高。美元/日元早前触及3个月低点88.47。
日本某银行交易商称，尽管汇价触及低点，但并未出现大幅波动，因为目前出口商并不急于抛售美元。但是，因为日元在短期内将维持走高趋势，美元/日元外汇期权不太可能大幅走低。
不过，该交易商也称，若美元能够扭转跌势并突破90.00，那么外汇期权将逐渐走低至11.0%的下方。
北京时间10:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.30%/12.00%，周二为11.10%/11.80%；纽约汇市周二为10.95%/11.65%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.75%/11.15%，周二为10.75%/11.15%；纽约汇市周二为10.75%/11.15%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.70%/14.50%，周二为13.95%/14.75%；纽约汇市周二为13.75%/14.55%。
东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.90%/12.50%；周二为11.90%/12.50%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%，与东京汇市周二持平。
声明：本站所有文章，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理，微信：118116889。