美元/日元外汇期权周五小幅走低，因投资者寻求对冲汇价走高的风险

　　周五(11月19日)亚洲汇市，美元/日元外汇期权小幅走低，因投资者寻求对冲汇价走高的风险。

　　一家大型日本银行的期权交易商称，有投资者买入了3个月期美元看涨/日元看跌期权合约，执行价为86.00，合约面值为2亿美元。

　　北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.65%/10.35%，周四为10.05%/10.75%；纽约汇市周四为9.75%/10.45%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.75%/13.00%，周四为13.40%/13.65%；纽约汇市周四为12.75%/13.0%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.70%/13.70%，周四为12.35%/14.35%；纽约汇市周四为11.50%/13.50%。

　　东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.35%/10.95%；周四为10.80%/11.40%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%，周四东京汇市为0.00%/0.50%。 (责任编辑：姜隆)

发布日期：2010-11-19