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美元/日元外汇期权周五小幅走低,因投资者寻求对冲汇价走高的风险

  周五(11月19日)亚洲汇市,美元/日元外汇期权小幅走低,因投资者寻求对冲汇价走高的风险。

  一家大型日本银行的期权交易商称,有投资者买入了3个月期美元看涨/日元看跌期权合约,执行价为86.00,合约面值为2亿美元。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.65%/10.35%,周四为10.05%/10.75%;纽约汇市周四为9.75%/10.45%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.75%/13.00%,周四为13.40%/13.65%;纽约汇市周四为12.75%/13.0%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.70%/13.70%,周四为12.35%/14.35%;纽约汇市周四为11.50%/13.50%。

  东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.35%/10.95%;周四为10.80%/11.40%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.00%/0.50%,周四东京汇市为0.00%/0.50%。 (责任编辑:姜隆)

发布日期:2010-11-19

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