现汇涨至两周高点 美元/日元外汇期权周四走低

　　周四(3月11日)东京汇市，因隔夜美元/日元涨至两周高点，降低了对冲美元下跌风险期权的需求，美元/日元外汇期权隐含波动率走低。

　　日本某银行交易商表示，下周美国联邦公开市场委员会(FederalOpenMarketCommittee)将召开政策会议，在此之前，美元/日元料将维持窄幅波动，因此外汇期权不太可能走高。

　　不过，该交易商也指出，若日本公司在3月结束的本财年前汇回利润推动日元走高，那么外汇期权隐含波动率或小幅走高。

　　北京时间10:50，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.65%/11.35%，周三为11.00%/11.70%；纽约汇市周三为10.80%/11.50%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.65%/10.05%，周三为10.05%/10.45%；纽约汇市周三为9.65%/10.05%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.95%/13.55%，周三为13.10%/13.90%；纽约汇市周三为12.80%/13.60%。

　　东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.60%/12.20%；周三为11.80%/12.40%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%，周三东京汇市为0.15%/0.65%。

发布日期：2010-03-11