现汇市场稳定 美元/日元外汇期权周三小幅走低

　　周三(3月10日)东京汇市，因美元/日元汇率维持窄幅波动，降低对对冲美元下行风险期权的需求，美元/日元外汇期权隐含波动率周三小幅走低。

　　交易商们表示，因为本周市场缺乏重要交投线索，汇市料较继续保持平静，期权价格将进一步小幅走低。

　　日本某大型银行交易商称，若美元/日元仍然保持在90.00附近徘徊，那么期权价格或将跌至10.85%附近。

　　北京时间10:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.00%/11.70%，周二为11.10%/11.80%；纽约汇市周二为11.05%/11.75%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.05%/10.45%，周二为10.20%/10.60%；纽约汇市周二为10.20%/10.60%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.10%/13.90%，周二为12.85%/13.65%；纽约汇市周二为13.00%/13.80%。

　　东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.80%/12.40%；周二为11.80%/12.40%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.15%/0.65%，东京汇市周二为0.20%/0.70%。

发布日期：2010-03-10