非农数据公布前夕美元/日元外汇期权基本持平

　　周五(3月5日)东京汇市，因美元/日元汇价持稳，投资者不愿买入对冲美元下行风险的期权，美元/日元外汇期权隐含波动率基本持平。

　　市场现正密切关注将于北京时间21:30公布的美国最新非农就业数据。交易商们表示，若数据弱于预期，将推动长期美国国债收益率和美元走高，那么美元/日元外汇期权下周也将走高。

　　经济学家预期，美国2月非农就业人数减少7.5万人，1月份为减少2万人。

　　东京某银行交易员表示，因投资者对美国就业数据持谨慎态度，所以投资者真正抛售的期权合约数量相对较小。有投资者在13.05%的隐含波动率水平抛售了6个月期平价跨式期权，面值为5,000万美元。

　　北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.95%/11.65%，周四为11.00%/11.70%；纽约汇市周四为10.90%/11.60%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.45%/10.85%，周四为10.50%/10.90%；纽约汇市周四为10.65%/11.05%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.65%/13.45%，周四为12.85%/13.65%；纽约汇市周四为12.70%/13.50%。

　　东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.80%/12.40%；周四为11.90%/12.50%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.55%/1.05%，周四东京汇市为0.60%/1.10%。

发布日期：2010-03-05