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美元/日元外汇期权隐含波动率周五下滑

周五东京汇市,美元/日元外汇期权隐含波动率走低,因隔夜美国数据显示,美国3季度经济实现2008年2季度以来首次增长,且超出市场预期。积极数据提振市场风险偏好情绪,减弱对冲需求。

    一日本交易商表示,美国3季度国内生产总值(GDP)数据提振市场情绪,并增强市场对接下来将公布的美国经济数据的信心。因此,投资者减少对美元/日元汇价在本周大幅下挫的担忧情绪。

    周五将公布的重要数据为美国9月份个人支出数据,将于北京时间20:30公布,此前经济学家预计为下滑0.5%,交易员认为若数据好于预期,美元/日元汇价将突破92.00,外汇期权隐含波动率会进一步走低。

    北京时间10:30,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为12.90%/13.60%,周四为13.35%/14.05%;纽约汇市周四为13.30%/14.00%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.95%/10.95%,周四为10.65%/11.65%;纽约汇市周四为10.05%/11.05%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.35%/14.35%,周四为12.95%/14.95%;纽约汇市周四为12.65%/14.65%。

    东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.50%/14.10%;周四为13.85%/14.45%。

    上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

    在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.45%,周四东京汇市为1.10%/1.75%。

发布日期:2009-10-30

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