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美元/日元外汇期权周三走低,但下行空间有限

周三东京汇市,因美元小幅走高,削弱投资者对冲美元下行风险的需求,美元/日元外汇期权走低,但多数投资者仍保持警惕以防美元再度下跌。 

    北京时间11:30,美元/日元报89.77。因美元/日元从周一的8个月低点88.23反弹至90上方,促使部分投资者认为近期美元不会重拾跌势。1个月期基准美元/日元平价期权隐含波动率降至13.90%,纽约市场周二报14.10%。

    但交易商表示,近期美元/日元有跌破88.00的可能性。因为部分投资者仍没有足够合约对冲美元大幅下跌的风险,一旦美元再度开始下滑,隐含波动率可能会很快走高。而目前价格相对较低,对于有意对冲美元下跌风险的投资者来说,现在是买进良机。 

    北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为13.55%/14.25%,周二为13.85%/14.55%;纽约汇市周二为13.75%/14.45%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.95%/11.45%,周二为9.80%/11.30%;纽约汇市周二为10.10%/11.60%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.75%/14.75%,周二为12.30%/15.30%;纽约汇市周二为11.55%/14.55%  。

    东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.55%/14.15%;周二为13.90%/14.50%。

    上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。 

    在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.65%/2.40%,周二东京汇市为2.05%/2.80%。 

发布日期:2009-09-30

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