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欧元/美元外汇期权走高 现汇触及16个月新高

  周四(4月21日)亚洲汇市,欧元/美元外汇期权走高,因现汇触及16个月新高。

  交易商称,有投资者在10.20%的隐含波动率水平买入了1个月期欧元/美元平价跨式期权,面值为5,000万至6,000万欧元。

  北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.20%/10.90%,周三为10.35%/11.05%;纽约汇市周三为10.30%/11.00%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.20%/10.45%,周三为9.85%/10.10%;纽约汇市周三为9.90%/10.15%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.35%/14.35%,周三为13.90%/14.90%;纽约汇市周三为13.30%/14.30%。

  东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.25%/11.85%,周二为11.20%/11.80%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.70%/1.20%,东京汇市周三为0.90%/1.40%。 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2011-04-21

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