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美元/日元外汇期权周二走高 因现汇跌破85.00

  周二(8月24日)亚洲汇市,美元/日元外汇期权走高,因现汇市场美元/日元跌破85.00,引发了市场参与者对冲美元进一步下挫风险的需求。

  日本一家大型银行的期权交易商称,鉴于美元/日元已跌破85.00的重要心理关口,市场参与者下一步将关注全球交易日晚些时候的西班牙债券拍卖和美国成屋销售数据,从中寻找交投线索。如果西班牙债券拍卖结果或美国成屋销售数据令人失望,都可能引发更多日元买盘,因为在投资者担心全球经济增长前景之际,日元被视为避风港。

  西班牙此次计划发行35亿至45亿欧元的3个月期和6个月期的短期国债。

  另外,经济学家预计,今晚公布的美国7月份成屋销售将下降14.3%,6月为下降5.1%。

  上述期权交易商称,一旦美元/日元跌向84.00,基准1个月期美元/日元平价期权隐含波动率可能升至13.0%。

  北京时间10:00,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.70%/11.40%,周一为10.70%/11.40%,纽约汇市周一为10.25%/10.55%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.75%/12.75%,周一为11.60%/12.60%,纽约汇市周一为11.75%/12.75%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.05%/15.05%,周一为13.10%/15.10%,纽约汇市周一为12.90%/14.90%。

  东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.35%/11.95%,周一为11.40%/12.00%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.20%/1.70%,周一东京汇市为1.20%/1.70%。 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-08-24

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