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美元/日元外汇期权周一走高 因现汇汇率走软

  周一(8月16日)亚洲汇市,美元/日元外汇期权走高,因现汇市场该汇率走软导致对冲该美元下行风险的需求上升。

  日本经济财政大臣荒井聪(SatoshiArai)此前表示,并未获悉首相菅直人(NaotoKan)将于近期与日本央行(BankofJapan)行长白川方明(MasaakiShirakawa)举行会晤的消息。受其讲话影响,美元/日元一度跌至85.70。

  这番言论使得有关日本或于近期推出货币宽松举措、并可能干预汇率的猜测降温。上周日本当地媒体的一篇报导引发了有关该国高级官员将会晤并讨论近期日元大幅走强问题及应对措施的猜测。

  某日本大型银行的期权交易商称,如果东京股市延续跌势,同时汇价跌破85.50,那么美元/日元外汇期权隐含波动率可能上涨约10个百分点。

  东京的交易商们表示,市场人士仍将密切关注日本政府官员和日本央行的动向。

  北京时间10:00,东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.15%/11.85%,上周五为11.10%/11.80%;纽约汇市上周五为10.95%/11.65%;东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.85%/12.85%,上周五为11.65%/12.65%;纽约汇市上周五为11.70%/12.70%;东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.40%/15.40%,上周五为13.45%/15.45%;纽约汇市上周五为13.00%/15.00%。

  东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.65%/12.25%,上周五为11.65%/12.25%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元/日元看跌/看涨期权的隐含波动率差为1.20%/1.70%,上周五东京汇市为1.30%/1.80%。 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-08-16

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