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美元/日元外汇期权周二小幅走高 等待美联储议息

  周二(8月10日)亚洲汇市,美元/日元外汇期权小幅走高,因为交易商们预计,美联储(Fed)将在今日晚些时候的货币政策会议上宣布更为宽松的货币政策,以维持美国经济复苏势头。

  某大型日本银行驻东京的期权交易商称,若上述宽松政策即将得以推行,外汇期权隐含波动率可能会再上涨10个百分点。

  市场对于美联储可能把即将到期的抵押贷款债券资金用于再次投资,而不是缩减抵押贷款债券持有规模的预期加强。这一举措将向金融体系注入更多货币,降低美元兑日元等主要货币的价值。

  北京时间10:00,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.00%/11.70%,周一为11.10%/11.80%,纽约汇市周一为10.85%/11.55%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.35%/11.35%,周一为10.20%/11.20%,纽约汇市周一为10.15%/11.15%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.15%/14.15%,周一为12.70%/14.70%,纽约汇市周一为12.10%/14.10%。

  东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.50%/12.10%,周一为11.90%/12.15%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.30%/1.80%,周一东京汇市为1.40%/1.90%。 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-08-10

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