美元/日元外汇期权周五下滑 现汇市场保持稳定

　　周五(7月9日)亚洲汇市，美元/日元外汇期权隐含波动率下滑，因现汇市场的稳定缓解了对冲日元汇率进一步上涨风险的期权需求。

　　东京一大型银行的交易员称，除非美元/日元上涨至一周多高点89.00，否则期权价格在本周走低后，未来数日可能不会下跌太多。

　　但他也表示，如果美元/日元上涨至89.00上方，期权隐含波动率可能会跌至10.00%。

　　交易员补充称，虽然周五前市日经指数走势较为波动，但近期股市表现已经显示出一些回升迹象，这意味著汇价不久可能会升破89.00。

　　北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.50%/11.20%，周四为10.90%/11.60%；纽约汇市周四为10.65%/11.35%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.80%/12.80%，周四为12.25%/13.25%；纽约汇市周四为12.00%/13.00%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为15.30%/17.30%，周四为15.95%/17.95%；纽约汇市周四为14.50%/16.50%。

　　东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.30%/11.90%；周四为11.85%/12.45%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.85%/2.35%，周四东京汇市为2.05%/2.55%。 (责任编辑：贾海滨)

发布日期：2010-07-09