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美元/日元外汇期权周五下滑 现汇市场保持稳定

  周五(7月9日)亚洲汇市,美元/日元外汇期权隐含波动率下滑,因现汇市场的稳定缓解了对冲日元汇率进一步上涨风险的期权需求。

  东京一大型银行的交易员称,除非美元/日元上涨至一周多高点89.00,否则期权价格在本周走低后,未来数日可能不会下跌太多。

  但他也表示,如果美元/日元上涨至89.00上方,期权隐含波动率可能会跌至10.00%。

  交易员补充称,虽然周五前市日经指数走势较为波动,但近期股市表现已经显示出一些回升迹象,这意味著汇价不久可能会升破89.00。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.50%/11.20%,周四为10.90%/11.60%;纽约汇市周四为10.65%/11.35%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.80%/12.80%,周四为12.25%/13.25%;纽约汇市周四为12.00%/13.00%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为15.30%/17.30%,周四为15.95%/17.95%;纽约汇市周四为14.50%/16.50%。

  东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.30%/11.90%;周四为11.85%/12.45%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.85%/2.35%,周四东京汇市为2.05%/2.55%。 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-07-09

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