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美元/日元外汇期权周四持平

  周四(6月24日)亚洲汇市,美元/日元外汇期权持平,因现汇保持窄幅波动,使得部分投资者抛售小规模合约。

  一家日本大型银行的期权交易商称,由于市场缺乏重大刺激因素,美元兑日元过去几个交易日的日波动幅度一直不超过1.00。鉴于该汇率波动幅度如此之小,部分投资者抛售了之前有望从现汇大幅波动中获益的合约。

  不过交易商称,如果现汇保持淡静,那么未来数日上述期权隐含波动了或降至9%,乃至更低水平。

  交易商称,有投资者在11.15%的隐含波动率水平出售了3周期美元看涨期权,期权执行价为90.00,面值为5,000万美元。另一位投资者则在10.75%的隐含波动率水平抛售了1周期美元看跌期权,期权执行价为89.00,面值为1亿美元。

  北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.65%/11.35%,周三为10.55%/11.25%;纽约汇市周三为10.65%/11.35%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.35%/13.55%,周三为12.70%/13.70%;纽约汇市周三为12.85%/13.85%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率15.85%/17.85%,周三为15.85%/17.85%;纽约汇市周三为16.25%/18.25%。

  东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.95%/12.55%;周三为11.60%/12.20%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.05%/1.55%,周三东京汇市为0.95%/1.45%。 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-06-24

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