欧元/日元外汇期权周三小幅下跌 受现汇持稳影响

　　周三(6月23日)亚洲汇市，欧元/日元外汇期权小幅下跌，受现汇持稳影响。但因为近期期权价格已处于较低水平，外汇期权进一步下行的空间或有限。

　　某大型日本银行的期权交易员称，鉴于逢低买盘的支撑，期权价格进一步下跌的空间或有限。若股市继续维持低迷且市场对欧洲债务危机的担忧依旧，外汇期权市场的这一趋势或将持续。

　　交易员称，有部分投资者买进执行价分别在90.20和90.40的1天期美元看跌/日元看涨期权。另有部分投资者在15.2%的引申波幅水平买入了5年期美元/日元平价跨式期权，面值不详。

　　上述期权交易员称，部分投资者自上周以来持续买进5年期美元/日元平价跨式期权，但这看似只是他们在进行头寸调整。

　　北京时间14:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.55%/11.25%，周二为10.50%/11.20%；纽约汇市周二为10.45%/11.15%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.70%/13.70%，周二为12.70%/13.70%；纽约汇市周二为12.70%/13.70%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为15.85%/17.85%，周二为15.80%/17.80%；纽约汇市周二为15.90%/17.90%。

　　东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.60%/12.20%；周二为11.50%/12.10%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.90%/1.40%，周二东京汇市为0.95%/1.45%。 (责任编辑：贾海滨)

发布日期：2010-06-23