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欧元/日元外汇期权周三小幅下跌 受现汇持稳影响

  周三(6月23日)亚洲汇市,欧元/日元外汇期权小幅下跌,受现汇持稳影响。但因为近期期权价格已处于较低水平,外汇期权进一步下行的空间或有限。

  某大型日本银行的期权交易员称,鉴于逢低买盘的支撑,期权价格进一步下跌的空间或有限。若股市继续维持低迷且市场对欧洲债务危机的担忧依旧,外汇期权市场的这一趋势或将持续。

  交易员称,有部分投资者买进执行价分别在90.20和90.40的1天期美元看跌/日元看涨期权。另有部分投资者在15.2%的引申波幅水平买入了5年期美元/日元平价跨式期权,面值不详。

  上述期权交易员称,部分投资者自上周以来持续买进5年期美元/日元平价跨式期权,但这看似只是他们在进行头寸调整。

  北京时间14:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.55%/11.25%,周二为10.50%/11.20%;纽约汇市周二为10.45%/11.15%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为12.70%/13.70%,周二为12.70%/13.70%;纽约汇市周二为12.70%/13.70%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为15.85%/17.85%,周二为15.80%/17.80%;纽约汇市周二为15.90%/17.90%。

  东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.60%/12.20%;周二为11.50%/12.10%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.90%/1.40%,周二东京汇市为0.95%/1.45%。 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-06-23

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