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美元/日元外汇期权周四走低

  周四(6月3日)东京汇市,因许多投资者目前预计随著美国经济持续复苏,美元将逐渐走高,对冲美元下行风险的期权需求减弱,美元/日元外汇期权走低。

  交易商们表示,日本政权更迭可能也会导致日元走软的猜测将会令外汇期权承压,因这将促使日本出口商和其他市场参与者抛售美元看跌/日元看涨外汇期权。

  期权交易商们表示,尽管美元小幅上扬足以抑制对冲美元下行风险期权的需求,但美元上涨幅度可能过于缓慢,不会引发市场大量买入对冲美元现汇大幅走高风险的期权。

  北京时间10:30,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为12.60%/13.30%,周三为13.05%/13.75%;纽约汇市周三为13.15%/13.85%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为15.15%/16.15%,周三为16.25%/16.65%;纽约汇市周三为16.00%/17.0%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率19.50%/21.50%,周三为20.65%/21.45%;纽约汇市周三为19.95%/21.95%。

  东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.10%/13.70%;周三13.30%/13.90%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为2.00%/2.50%,周三东京汇市2.25%/2.75%。 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-06-03

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