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汇市波动剧烈 欧元外汇期权周五飙高

  周五(5月21日)东京汇市,因汇市波动剧烈,市场对欧元看跌和看涨期权需求都很高,欧元外汇期权隐含波动率飙升。

  一方面,投资者持续升温的避险情绪或令欧元继续走低。但同时,监管机构采取行动稳定金融市场的可能性也或将推动欧元大幅上扬。美国财政部部长盖特纳(TimothyGeithner)下周访问欧洲的消息引发市场猜测。

  交易商认为,监管机构可能就近期汇市的大幅波动出台一些举措,如果举措能够重振投资者信心,那么欧元将上涨,但反之欧元就会下跌。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为16.75%/17.35%,周四为13.15%/13.85%;纽约汇市周四为15.50%/16.20%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为18.20%/18.60%,周四为16.25%/16.65%;纽约汇市周四为17.30%/17.70%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为24.25%/25.05%,周四为21.20%/22.00%;纽约汇市周四为22.85%/23.65%。

  东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为16.45%/17.05%;周四为13.35%/13.95%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为3.20%/3.70%,周四东京汇市为2.25%/2.75%。

发布日期:2010-05-21

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