美元/日元外汇期权周二小幅走低 因汇价下挫

　　周二(4月27日)东京汇市，因美元/日元汇价小幅走低，减弱市场对于对冲美元上行风险的期权需求，外汇期权隐含波动率小幅走低。

　　但是交易员也表示，期权价格可能受到美联储(Fed)政策会议的影响走高，前提是如果美联储对经济前景作出较为乐观的评估。这是因为乐观经济预估将推高美国国债收益率，为美元提供支持，这也将重新提振市场对于对冲美元看涨期权的需求。

　　目前，市场还密切关注将于北京时间21:00公布的2月C/S房价指数，寻求美国房产市场中进一步复苏的证据。交易商认为，若出现任何强劲数据，则将增加美联储使用强硬措辞的可能性。

　　北京时间11:00，东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.80%/10.50%，周一为9.95%/10.65%，纽约汇市周一为10.30%；东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.70%/11.10%，周一为10.75%/11.15%，纽约汇市周一为11.15%；东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.15%/12.95%，周一为12.05%/12.35%，纽约汇市周一为12.55%。

　　东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.55%/11.15%，周一为10.65%/11.25%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.50%/1.00%，周一东京汇市为0.55%/1.05%。

发布日期：2010-04-27