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美元/日元外汇期权周二小幅走低 因汇价下挫

  周二(4月27日)东京汇市,因美元/日元汇价小幅走低,减弱市场对于对冲美元上行风险的期权需求,外汇期权隐含波动率小幅走低。

  但是交易员也表示,期权价格可能受到美联储(Fed)政策会议的影响走高,前提是如果美联储对经济前景作出较为乐观的评估。这是因为乐观经济预估将推高美国国债收益率,为美元提供支持,这也将重新提振市场对于对冲美元看涨期权的需求。

  目前,市场还密切关注将于北京时间21:00公布的2月C/S房价指数,寻求美国房产市场中进一步复苏的证据。交易商认为,若出现任何强劲数据,则将增加美联储使用强硬措辞的可能性。

  北京时间11:00,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.80%/10.50%,周一为9.95%/10.65%,纽约汇市周一为10.30%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.70%/11.10%,周一为10.75%/11.15%,纽约汇市周一为11.15%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.15%/12.95%,周一为12.05%/12.35%,纽约汇市周一为12.55%。

  东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.55%/11.15%,周一为10.65%/11.25%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.50%/1.00%,周一东京汇市为0.55%/1.05%。

发布日期:2010-04-27

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