美元/日元外汇期权周四走低 汇价保持窄幅波动

　　周四(4月15日)东京汇市，因美元/日元汇价保持窄幅波动，投资者减持对冲美元波动的期权，美元/日元外汇期权隐含波动率走低。

　　交易商称，有投资者在12.00%的隐含波动率水平出售了1个月期平价跨式期权，面值不详。

　　目前市场焦点都集中在美国稍后公布的经济数据上，若数据强于预期，美元将受到提振，令投资者进一步抛售对冲美元下行风险的期权，导致外汇期权下周继续承压下滑。

　　稍后将公布的重要经济数据包括，美国3月工业产出，以及截至4月10日当周初请失业金人数。

　　北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为9.80%/10.50%，周三为10.30%/11.0%；纽约汇市周三为10.05%/10.75%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.20%/9.60%，周三为9.75%/9.95%；纽约汇市周三为9.45%/9.85%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.25%/12.05%，周三为11.90%/12.70%；纽约汇市周三为11.70%/12.50%。

　　东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为10.80%/11.40%；周三为11.10%/11.70%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%，周三东京汇市为0.60%/1.10%。

发布日期：2010-04-15