美元/日元外汇期权周二走低 未来或进一步下滑

　　周二(3月30日)东京汇市，因为现汇汇率持稳，美元/日元外汇期权走低。交易商们预计，现汇若继续维持窄幅波动，那么外汇期权在未来几天或将进一步走低。

　　日本某交易商表示，美元并未出现剧烈波动，因此投资者买入对冲美元大幅波动期权的兴趣有所减弱。但是，由于投资者正在等待周四日本央行(BOJ)公布短观调查数据，预计将待数据出台后再建立头寸，因此外汇期权的降幅较为温和。

　　该交易商称，近期日本短观调查数据并为对市场产生重大影响，主要是因为结果大多符合市场预期，这次也不会意外。但为了以防万一，大多数投资者还是选择在数据公布后建立头寸。

　　东京13位经济学家的预期中值显示，3月份制造业景气动向指数可能从去年12月份的-25上升至-14。

　　北京时间10:00，东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.50%/11.20%，周一为10.60%/11.30%，纽约汇市周一为10.55%/11.25%；东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.35%/10.75%，周一为10.65%/11.05%，纽约汇市周一为10.35%/10.75%；东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.55%/12.35%，周一为11.70%/12.50%，纽约汇市周一为11.60%/12.40%。

　　东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.15%/11.75%，周一为11.20%/11.80%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%，东京汇市周一为0.05%/0.55%。

发布日期：2010-03-30