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美元回吐隔夜涨幅 美元/日元外汇期权周五走高

  周五(3月26日)东京汇市,因美元回吐部分隔夜涨幅,提振市场对美元看跌期权的需求,美元/日元外汇期权小幅走高。

  日本某资深期权交易商称,有投资者以执行价91.10买入了1个月期美元看跌期权,隐含波动率水平为11.50%,面值1亿美元。

  同时,1个月期欧元/美元平价期权也继续走高,交易商称这是因为市场对美元下跌风险期权的需求有所增加。尽管周五盘中并没有欧元/美元的期权交易的进行,但是市场仍持有大量欧元看跌期权。

  周五亚市早盘欧元走高,因为欧洲央行(EuropeanCentralBank)行长特里谢(Jean-ClaudeTrichet)改口称由欧盟(EuropeanUnion)与国际货币基金组织(IMF)联手救助希腊是”可行的”。但是,欧元/美元外汇期权的继续走高说明,投资者仍然担心除希腊外其它欧盟成员国的财政问题,欧元的下跌趋势很难改变。

  有交易商预计,欧元/美元周五盘中将跌至1.32。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.60%/11.30%,周四为10.40%/11.10%;纽约汇市周四为10.45%/11.15%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.80%/11.20%,周四为10.80%/11.20%;纽约汇市周四为10.45%/10.85%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.00%/12.80%,周四为12.35%/13.15%;纽约汇市周四为11.80%/12.60%。

  东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.15%/11.75%;周四为11.20%/11.70%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%,周四东京汇市为0.20%/0.70%。

发布日期:2010-03-26

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