美元回吐隔夜涨幅 美元/日元外汇期权周五走高

　　周五(3月26日)东京汇市，因美元回吐部分隔夜涨幅，提振市场对美元看跌期权的需求，美元/日元外汇期权小幅走高。

　　日本某资深期权交易商称，有投资者以执行价91.10买入了1个月期美元看跌期权，隐含波动率水平为11.50%，面值1亿美元。

　　同时，1个月期欧元/美元平价期权也继续走高，交易商称这是因为市场对美元下跌风险期权的需求有所增加。尽管周五盘中并没有欧元/美元的期权交易的进行，但是市场仍持有大量欧元看跌期权。

　　周五亚市早盘欧元走高，因为欧洲央行(EuropeanCentralBank)行长特里谢(Jean-ClaudeTrichet)改口称由欧盟(EuropeanUnion)与国际货币基金组织(IMF)联手救助希腊是”可行的”。但是，欧元/美元外汇期权的继续走高说明，投资者仍然担心除希腊外其它欧盟成员国的财政问题，欧元的下跌趋势很难改变。

　　有交易商预计，欧元/美元周五盘中将跌至1.32。

　　北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.60%/11.30%，周四为10.40%/11.10%；纽约汇市周四为10.45%/11.15%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.80%/11.20%，周四为10.80%/11.20%；纽约汇市周四为10.45%/10.85%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.00%/12.80%，周四为12.35%/13.15%；纽约汇市周四为11.80%/12.60%。

　　东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.15%/11.75%；周四为11.20%/11.70%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%，周四东京汇市为0.20%/0.70%。

发布日期：2010-03-26