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现汇涨至两周高点 美元/日元外汇期权周四走低

  周四(3月11日)东京汇市,因隔夜美元/日元涨至两周高点,降低了对冲美元下跌风险期权的需求,美元/日元外汇期权隐含波动率走低。

  日本某银行交易商表示,下周美国联邦公开市场委员会(FederalOpenMarketCommittee)将召开政策会议,在此之前,美元/日元料将维持窄幅波动,因此外汇期权不太可能走高。

  不过,该交易商也指出,若日本公司在3月结束的本财年前汇回利润推动日元走高,那么外汇期权隐含波动率或小幅走高。

  北京时间10:50,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.65%/11.35%,周三为11.00%/11.70%;纽约汇市周三为10.80%/11.50%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为9.65%/10.05%,周三为10.05%/10.45%;纽约汇市周三为9.65%/10.05%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.95%/13.55%,周三为13.10%/13.90%;纽约汇市周三为12.80%/13.60%。

  东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.60%/12.20%;周三为11.80%/12.40%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%,周三东京汇市为0.15%/0.65%。

发布日期:2010-03-11

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