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现汇市场稳定 美元/日元外汇期权周三小幅走低

  周三(3月10日)东京汇市,因美元/日元汇率维持窄幅波动,降低对对冲美元下行风险期权的需求,美元/日元外汇期权隐含波动率周三小幅走低。

  交易商们表示,因为本周市场缺乏重要交投线索,汇市料较继续保持平静,期权价格将进一步小幅走低。

  日本某大型银行交易商称,若美元/日元仍然保持在90.00附近徘徊,那么期权价格或将跌至10.85%附近。

  北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.00%/11.70%,周二为11.10%/11.80%;纽约汇市周二为11.05%/11.75%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.05%/10.45%,周二为10.20%/10.60%;纽约汇市周二为10.20%/10.60%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.10%/13.90%,周二为12.85%/13.65%;纽约汇市周二为13.00%/13.80%。

  东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.80%/12.40%;周二为11.80%/12.40%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.15%/0.65%,东京汇市周二为0.20%/0.70%。

发布日期:2010-03-10

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