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美元/日元外汇期权周四小幅走低

  周四(3月4日)东京汇市,因美元走软,交易员押注美元/日元将跌破85.00,美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走低。

  因希腊为降低财政赤字所作出的努力提振投资者信心,买入欧元,美元出现普遍下跌。隔夜美元/日元创2010年低点88.32。

  交易员称。受此影响,有一些日本短线投资者在13%的隐含波动率水平以85.00的执行价买入1月期美元看跌日元看涨期权,面值从5,000万到1亿美元不等。

  某日本交易商认为,美元/日元大幅跌至85.00水平下方的可能性不低,因为在略低于88.00和87.50的水平处存在大量止损卖盘指令。

  北京时间10:00,东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.00%/11.70%,周三为11.30%/12.00%;纽约汇市周三为11.05%/11.75%;东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.50%/10.90%,周三为10.75%/11.15%;纽约汇市周三为10.70%/11.10%;东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.85%/13.65%,周三为13.70%/14.50%;纽约汇市周三为13.35%/14.15%。

  东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.90%/12.50%;周三为11.90%/12.50%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%,周三东京汇市为0.60%/1.10%。

发布日期:2010-03-04

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