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顶尖对冲基金密谋做空欧元 美司法部火速调查

  索罗斯旗下基金、绿光资本、SAC资本等对冲基金巨头皆被列为调查对象

  欧元区的债信危机一波未平,一波又起。希腊问题还未定论,一场以欧元暴挫为赌注的交易又浮出水面。

  据海外媒体3日援引知情人士的话称,美国司法部已经就一些国际顶级对冲基金是否“密谋”联合做空欧元展开调查。包括索罗斯旗下的基金、绿光资本、SAC资本等国际对冲基金巨头都被列入调查名单。此前有消息称,在2月8日举行的一场晚宴上,这些金融大鳄涉嫌共同采取行动欲做空欧元。

  “一场晚宴”密谋做空欧元?

  据海外媒体报道,在2月8日举行的一场晚宴上,包括SAC、绿光资本和索罗斯旗下基金在内的多家国际顶尖对冲基金悉数到场,并涉嫌在当日合谋做空欧元。

  报道称,当日的晚宴上,有人提出欧元很可能跌至与美元“平价”,即1欧元兑换1美元的汇率水平。这些金融大鳄认为欧元市场将会出现更广泛波动,对他们而言这是一个不可多得的交易机会。去年12月份,欧元兑美元汇率还维持在1.51美元,而截至本月3日,欧元已经下挫至约1.36美元的水平,较去年12月初,欧元兑美元汇率已累计下挫约10.1%。

  报道还称,欧元的下跌始于去年12月4日,当时美国就业报告提振了美元,欧元在此后的两个交易日内大幅下挫1.5%,并展开了连绵至今的跌势。在此过程中,存在着几波做空力量。首先是去年12月9日至11日间,欧美一些大银行开始做空欧元,欧元随即在三个交易日内下挫约0.97%。12月16日,由于标准普尔下调了希腊主权债务评级,欧元再度在两个交易日内重挫1.13%。

  此后,来自摩根士丹利的数据显示,在2月8日这场晚宴召开的当周,做空欧元的交易规模已经达到创纪录的6万份期货合约,这是1999年以来的最高水平。晚宴举行后的几天,欧元再度遭遇大笔抛售。3日,由于市场对希腊债信危机能够得以缓解的预期增强,欧元出现小幅反弹,并企稳于1.36美元上方。

  此外,这些对冲基金巨头还曾先后在市场上高调唱空欧元。据知情人士的话称,那次做空欧元的聚会是由对冲基金巨头SAC资本一位名叫欧文的经理人发起的。欧文曾在公开场合表示,他认为与希腊债务危机有关的所有可能结果都对欧元不利。而另一位对冲基金大鳄索罗斯则在上个周末公开警告说,如果欧盟不解决其财务问题,欧元将会土崩瓦解。

  美司法部发函展开调查

  由于做空欧元的行为令市场回想起2008年末金融危机高潮时的交易行为,类似于针对雷曼兄弟及其他陷入困境的金融巨头所做的赌注。目前,美国司法部已就对冲基金是否联合做空欧元展开了调查。

  据知情人士称,美国司法部在索取文件的信函中说,其反垄断部门已对参与欧元合同交易的各种对冲基金间的协议展开调查,包括在现金或衍生产品市场中交易欧元的合同。此外,美国司法部要求包括索罗斯旗下基金及SAC资本等在内的对冲基金保留与欧元相关的交易记录和电子邮件等相关文件,不得销毁。

  调查者可能调查的问题之一是在“秘密晚宴”上,此类做空欧元的信息共享是否构成共谋。由于难以证明各公司是否故意共同采取恶意行动,针对华尔街共谋的指控一直较少。爱荷华大学法学院教授赫伯特表示,最大的问题是,这场晚宴会议是否为非正式,各交易者是否各自独立地响应市场现况,如果是,就不能被视作违法。

  

发布日期:2010-03-04

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