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现汇触及3个月低点 美元/日元外汇期权周三走高

  周三(3月3日)东京汇市,因美元持续低迷走势提振对冲美元下跌风险期权,美元/日元外汇期权隐含波动率走高。美元/日元早前触及3个月低点88.47。

  日本某银行交易商称,尽管汇价触及低点,但并未出现大幅波动,因为目前出口商并不急于抛售美元。但是,因为日元在短期内将维持走高趋势,美元/日元外汇期权不太可能大幅走低。

  不过,该交易商也称,若美元能够扭转跌势并突破90.00,那么外汇期权将逐渐走低至11.0%的下方。

  北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.30%/12.00%,周二为11.10%/11.80%;纽约汇市周二为10.95%/11.65%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.75%/11.15%,周二为10.75%/11.15%;纽约汇市周二为10.75%/11.15%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.70%/14.50%,周二为13.95%/14.75%;纽约汇市周二为13.75%/14.55%。

  东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.90%/12.50%;周二为11.90%/12.50%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%,与东京汇市周二持平。

发布日期:2010-03-03

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