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希腊问题不确定性持续 美元/日元期权小幅走高

  周二(3月2日)东京汇市,因欧洲财政状况的持续不确定性提振市场对于卖出美元买入日元的预期,美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走高。

  东京某大型银行交易员称,有投资者以88.30的执行价买入6个月期美元看跌日元看涨期权,面值约为5,000万美元。

  尽管有消息称欧盟(EU)将援救希腊财政危机,但是希腊债务问题在未来几周内仍将困扰着投资者,令美元/日元走低。

  某交易员称,一旦出现负面消息,美元或将大幅走低,因此投资者买入对冲美元下跌风险期权的可能性更大。

  北京时间10:00,东京汇市周二1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.10%/11.80%,周一为11.25%/11.95%,纽约汇市周一为11.05%/11.75%;东京汇市周二1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.75%/11.15%,周一为10.75%/11.15%,纽约汇市周一为10.75%/11.15%;东京汇市周二1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.95%/14.75%,周一为13.75%/14.55%,纽约汇市周一为13.85%/14.65%。

  东京汇市周二3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.90%/12.50%,周一为11.90%/12.50%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%,与东京汇市周一持平。

发布日期:2010-03-02

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