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美元/日元外汇期权隐含波动率周五小幅走高

  周五(2月26日)东京汇市,因市场对欧洲经济前景的担忧情绪升温,部分投资者买进对冲美元大幅波动风险的期权,美元/日元外汇期权隐含波动率小幅走高。

  穆迪投资者服务公司(Moody”sInvestorsService)隔夜再度表示,若希腊政府无法削减日益上升的预算赤字,那么该国A2级别的债务评级将被下调。这一消息使得投资者在亚洲交易时段买入美元看涨和看跌期权。

  日本某大型银行交易商指出,有投资者在12.4%的隐含波动率水平处买入了3个月期美元/日元平价跨式期权,面值约为1亿美元。

  交易员们还表示,若更多关于欧元区财政问题的消息公布,那么美元/日元汇价波动将加剧,并提振外汇期权价格。但是一日本交易商指出,若美元/日元持续走高,外汇期权或无法快速走高。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.30%/12.00%,周四为11.15%/11.85%;纽约汇市周四为11.25%/11.95%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.10%/11.50%,周四为11.20%/11.60%;纽约汇市周四为11.15%/11.55%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为13.95%/14.75%,周四为13.00%/13.80%;纽约汇市周四为14.00%/14.80%。

  东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.10%/12.70%;周四为12.10%/12.70%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%,周四东京汇市为0.40%/0.90%。

发布日期:2010-02-26

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