现汇触及7周低点 美元/日元外汇期权周五走高

　　周五(2月5日)东京汇市，因隔夜现汇跌破关键心理支撑位89.00，提振美元可能进一步下跌的预期，美元/日元外汇期权隐含波动率走高。

　　某交易员表示，若将于北京时间21:30公布的非农数据令市场失望，美元/日元汇价可能进一步跌至88.00，进而导致外汇期权继续走高。市场预计今晚公布的数据将与上月持平。

　　因隔夜美股创下去年7月初以来的最大单日跌幅，美元/日元触及7周低点88.55。周五亚市盘中受到逢低买盘推动，回升至89.66。

　　某东京交易员指出，有投资者在亚洲时段买入面值1亿美元的1个月期美元/日元平价跨式期权，隐含波动率水平在13%。

　　北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为12.90%/13.60%，周四为11.80%/12.30%；纽约汇市周四为12.40%/13.10%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.35%/11.75%，周四为10.25%/10.85%；纽约汇市周四为11.35%/11.75%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为14.60%/15.40%，周四为12.25%/12.85%；纽约汇市周四为14.10%/14.90%。

　　东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.15%/13.75%；周四为12.40%/13.00%。

　　上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

　　在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.20%/1.70%，周四东京汇市为0.75%/1.25%。

发布日期：2010-02-05