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现汇触及7周低点 美元/日元外汇期权周五走高

  周五(2月5日)东京汇市,因隔夜现汇跌破关键心理支撑位89.00,提振美元可能进一步下跌的预期,美元/日元外汇期权隐含波动率走高。

  某交易员表示,若将于北京时间21:30公布的非农数据令市场失望,美元/日元汇价可能进一步跌至88.00,进而导致外汇期权继续走高。市场预计今晚公布的数据将与上月持平。

  因隔夜美股创下去年7月初以来的最大单日跌幅,美元/日元触及7周低点88.55。周五亚市盘中受到逢低买盘推动,回升至89.66。

  某东京交易员指出,有投资者在亚洲时段买入面值1亿美元的1个月期美元/日元平价跨式期权,隐含波动率水平在13%。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为12.90%/13.60%,周四为11.80%/12.30%;纽约汇市周四为12.40%/13.10%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.35%/11.75%,周四为10.25%/10.85%;纽约汇市周四为11.35%/11.75%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为14.60%/15.40%,周四为12.25%/12.85%;纽约汇市周四为14.10%/14.90%。

  东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.15%/13.75%;周四为12.40%/13.00%。

  上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.20%/1.70%,周四东京汇市为0.75%/1.25%。

发布日期:2010-02-05

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