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美元/日元外汇期权周三走低

  周三(2月3日)东京汇市,因现汇市场走势平静,且美国非农数据公布前美元不太可能大幅波动,美元/日元外汇期权走低,且有望在未来几个交易日进一步下跌。

    交易商称,市场现正等待美国非农数据的出台,现汇市场料将保持平静走势,因此没有必要持有期权以对冲汇价波动风险。

    交易员指出,有投资者周三亚市盘中以91.00的执行价出售了3周期美元看涨期权,隐含波动率水平为11.50%,还有投资者以90.00的执行价出售了1周期美元看跌期权,隐含波动率水平为11.15%。另外,还有部分投资者以86.00的执行价出售了3个月期美元看跌期权,隐含波动率水平位13.95%。这些都表明投资者预计美元将不会出现大幅波动。

    一些交易商还预计,若美国非农数据符合预期,即与上月持平,那么美元/日元外汇期权隐含波动率将跌至11.0%下方。

    北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.55%/12.25%,周二为12.05%/12.75%;纽约汇市周二为11.85%/12.55%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.05%/10.45%,周二为10.40%/10.80%;纽约汇市周二为10.20%/10.80%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.80%/13.605%,周二为13.30%/14.10%;纽约汇市周二为13.10%/13.90%。

    东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为12.40%/13.00%;周二为12.75%/13.35%。

    上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

    在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.75/1.25%,周二东京汇市为0.75%/1.25%。

发布日期:2010-02-03

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